Resurse
Cifrele mele, publicate lună de lună, în R. Inclusiv lunile proaste — altfel pagina asta ar fi reclamă, nu statistică. Fără sume în dolari: contează procesul, nu mărimea contului.
* Rând cu mai puțin de 20 de tranzacții. Un win rate calculat pe câteva tranzacții nu spune nimic — la 5 tranzacții, diferența dintre 40% și 80% e o singură execuție. Rândurile astea sunt aici pentru transparență, nu ca să tragi concluzii din ele.
Aceeași avertizare, mai apăsat: o lună are cel mult 4-5 zile de fiecare fel. Nu există „ziua proastă a săptămânii" pe un eșantion de o lună. Dacă un tipar rezistă șase luni la rând, atunci merită discutat.
Cea mai utilă coloană e Max lose: dacă sistemul produce în mod normal trei pierderi la rând, iar tu abandonezi după două, problema nu e sistemul. Seriile se calculează separat pe fiecare segment, deci suma lor nu dă seria pe total — o tranzacție din altă fereastră întrerupe șirul.
Toate rezultatele sunt exprimate în R — multipli ai riscului asumat pe tranzacție. O tranzacție care câștigă de două ori cât risca e +2R, indiferent de mărimea contului. Expectancy e media pe tranzacție: +0.47R înseamnă că, în medie, fiecare tranzacție a adus aproape jumătate din suma riscată.
Londra și New York sunt ferestre proprii, mai înguste decât sesiunile complete cu aceleași nume. Orele exacte fac parte din metodă și nu sunt publice — deci cifrele de aici nu se reproduc tranzacționând „sesiunea Londra" în definiția ei standard.
Datele vin din jurnalul propriu, exportate la finalul fiecărei luni. Nu sunt editate selectiv: fiecare tranzacție executată intră în calcul, inclusiv cele proaste, inclusiv cele din afara ferestrelor.