Analize de strategii EA

Cum testez, înainte să spun ceva despre o strategie

1. Programez regulile exactDacă o strategie nu poate fi scrisă în cod, nu poate fi testată — iar dacă nu poate fi testată, nu știi dacă funcționează sau doar ți se pare. Multe „strategii" dispar chiar la pasul ăsta.
2. Backtest pe perioada de dezvoltareAici caut dacă premisa are sens. Ajustez parametrii, dar știu că cifrele de aici nu înseamnă nimic încă — orice strategie arată bine pe datele pe care a fost construită.
3. Validare pe o perioadă separatăPasul care decide totul. Rulez pe date pe care nu le-am atins niciodată, cu parametrii înghețați. Nu optimizez pe setul de validare — în momentul în care o faci, nu mai e validare, e tot dezvoltare.
4. Verdict, fără negocieriDacă profit factor-ul e în jurul lui 1.0, strategia se abandonează. Nu adaug filtre ca să salvez o premisă care nu funcționează — un filtru care „repară" un backtest de obicei doar ascunde tranzacțiile care demonstrau problema.

Rata de respingere e mare și așa trebuie să fie. Dacă cineva îți arată numai strategii care merg, înseamnă că nu vezi tot procesul — sau că nu există un proces.

Semnale de alarmă pe care le caut în orice EA

Grid și martingale deghizate

Se prezintă ca „multi-strategy", „recovery mode" sau „smart averaging". Se recunosc după curba de echitate: o linie aproape perfectă, luni întregi, urmată de o singură cădere verticală. Nu e o strategie cu risc mic, e una care mută riscul în viitor.

Diferența dintre echitate și balanță

Dacă drawdown-ul pe echitate e mult mai mare decât cel pe balanță, EA-ul ține poziții pe pierdere fără stop loss real. Pe un cont de prop firm asta e o problemă de conformitate, nu doar de risc — pragurile se calculează pe echitate.

Stopuri care nu ajung la server

Unele EA-uri gestionează stopul intern, în cod. Dacă pică conexiunea sau terminalul, poziția rămâne descoperită. Se verifică simplu: trebuie să vezi stop loss-ul pe server, în platformă, nu doar în jurnalul EA-ului.

Doar fișier compilat, fără sursă

Un `.ex5` fără cod nu poate fi auditat. Se poate testa comportamentul, dar nu poți ști ce face în condiții pe care backtestul nu le-a atins.